분류 전체보기2 비트코인에 최적화된 비트데이 1.0 Ver 자동매매 소개 안녕하세요 창투입니다. 오랜 연구기간 끝에 비트코인에 최적화된 전략을 봇으로 구현에 성공하였습니다. 추세추종 전략이며 비트코인의 펀더멘탈을 실시간으로 분석하여 추세를 처음부터 끝까지 따라가는 전략입니다. 롱 전략이며, 시가나 종가에 진입하는 것이 아닌 진입과 청산 모두 실시간으로 반영되는 전략이기 때문에 과최적화의 위험을 회피할 수 있습니다. 우선 타점부터 보시죠. 그렇다면 당연히 백테스팅도 봐야겠죠? 원금 1000$로 시작하여 비트코인가격이 1개당 5.49$일때인 2012년 1월5일부터 현재까지 진입을 하였을 때 2585389.86%의 경이로운 수익률을 보여주고 있습니다. 손익비도 2.126이며 최대손실폭 또한 -46.06%로 매우 원시적인 장에서조차 수익이 나오고 있습니다. 물론 레버리지 1배, 수수.. 2021. 6. 16. 인공지능 AI, 퀀트트레이딩, 보조지표 등 과최적화의 오류란? 과최적화란 백테스팅(시뮬레이션, 과거차트에서의 수익률 검증)에서 수익이나 승률, 손익비 등 기타 금융공학 수치들의 성과가 매우 높게 나왔음에도 실제 거래에서의 성과와 괴리가 많이 발생하는 것을 의미합니다. 한마디로 쉽게 설명해서 과거차트에 지표의 시그널을 끼워 맞추기식인 것이죠. 정말 과최적화가 심한 지표들의 경우 몇천만%의 수익이 단기간에 나오지만 MDD가 -80%가 넘는 등 그런 심각한 괴리율을 보이기 때문에 시장에서 전혀 사용을 할 수가 없게 되어버립니다. 우선 과최적화인지 아닌지를 확인해보려면 2가지 과정으로 나누어서 검토해보셔야하는데 백테스팅과 실제 거래에서 차이가 나는 부분이 있다면 그 부분 때문에 발생하는 문제인지, 혹은 백테스팅과 실제 거래에서의 차이는 없는데 과거에는 순익같은 성과.. 2021. 6. 16. 이전 1 다음
