안녕하세요
창투입니다. 오랜 연구기간 끝에 비트코인에 최적화된 전략을 봇으로 구현에 성공하였습니다.
추세추종 전략이며 비트코인의 펀더멘탈을 실시간으로 분석하여 추세를 처음부터 끝까지 따라가는 전략입니다.
롱 전략이며, 시가나 종가에 진입하는 것이 아닌 진입과 청산 모두 실시간으로 반영되는 전략이기 때문에 과최적화의 위험을 회피할 수 있습니다.
우선 타점부터 보시죠.
그렇다면 당연히 백테스팅도 봐야겠죠?
원금 1000$로 시작하여 비트코인가격이 1개당 5.49$일때인 2012년 1월5일부터 현재까지 진입을 하였을 때
2585389.86%의 경이로운 수익률을 보여주고 있습니다. 손익비도 2.126이며 최대손실폭 또한
-46.06%로 매우 원시적인 장에서조차 수익이 나오고 있습니다.
물론 레버리지 1배, 수수료는 당연히 0.1% / 슬리피지 3틱을 적용한 백테스팅 결과값입니다.
차트는 트레이딩뷰에서 제공하는 모든 거래소의 비트코인 가격의 평균값인 BTC ALL TIME INDEX지수 종목을 적용하였습니다.
특정 거래소로 차트 적용이 가능하며, 모든 거래소에서 위와같은 우상향 수익이 나오고 있습니다.
대표적으로 해외거래소에서 코인거래량이 가장 높으며 활성화가 되어있는 바이낸스 차트에 적용을 해보겠습니다.
그럼 국내 김치프리미엄과 역프리미엄이 발생하는 국내거래소는 어떨까요?
업비트거래소의 비트코인 차트와 빗썸거래소의 비트코인 차트 모두에 적용해보고 싶었으나 아쉽게도 비트코인이나 이더리움, 리플, 라이트코인, 도지코인 등 업비트 거래소 차트를 트레이딩뷰에서 제공을 해 주지 않기 때문에 빗썸 차트에만 적용을 해보도록 하겠습니다.
어차피 빗썸거래소와 업비트거래소의 메이저코인들의 시세차이는 매우 경미한 수준이며 프리미엄이 발생해도 같은 방향으로 움직이기에 업비트에서 자동매매를 구현하실때도 빗썸거래소의 비트코인 차트를 트레이딩뷰에 적용하시고 업비트 계좌로 거래를 진행하셔도 무방합니다.
암호화폐는 변동성이 매우 높은 거래상품이기에 비트코인 투자시 손절은 짧게 이익은 길게는 기본중에 기본입니다.
마지막으로 직관적인 순익그래프 보시고 글 마무리 하도록 하겠습니다.
다시 모든 거래소의 비트코인 평균가격을 종목으로 만든 BTC ALL TIME차트를 적용해보았을 때 위 사진처럼 비트코인을 5.49$에 투자하여 현재까지 팔지않고 홀딩(존버)한 수익금보다 비트데이봇으로 비트코인을 투자한 수익금액이 월등히 높은 결과를 자랑합니다.
변동성이 매우 높은 비트코인투자에서 이것이 가능한 이유는 손실은 짧게, 이익은 길게를 기반으로 손익비를 높이고 하락장에는 진입을 하지 않도록 정교하게 설계된 로직에 의해서 매우 성과높은 투자결과물을 자랑하네요.
현재 시중에 개발된 코인투자 자동매매 지표들은 많습니다.
하지만 과최적화 지표가 대다수이고 혹은 리페인팅 지표일수도 있습니다.
과최적화란 과거의 차트모양이 끼워맞춰 인위적으로 수익률과 최대화시키는 것인데 생각보다 과최적화 지표들은 흔하게 볼 수 있습니다.
예를들어, 특정 거래소에서만 수익이 난다던가 혹은 지표에 포함된 변수가 3개 이상이거나 실시간 진입과 청산이 아닌 시가나 종가봉에서만 진입을 하는 경우에는 모두 사기성 과최적화 지표입니다. 과최적화로 비트코인이나 이더리움을 거래시에 안되는 이유는 과거의 수익이 미래에도 반영이
안될 확률이 매우 높고 또한 최대손실폭도 가면 갈수록 더더욱 높아지기 때문에 특히나 유료로 지표를 결제하실 경우라면 반드시 시가봉, 종가봉
진입 방식인 후행성지표는 거르시기바랍니다.
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