비트코인도미넌스1 인공지능 AI, 퀀트트레이딩, 보조지표 등 과최적화의 오류란? 과최적화란 백테스팅(시뮬레이션, 과거차트에서의 수익률 검증)에서 수익이나 승률, 손익비 등 기타 금융공학 수치들의 성과가 매우 높게 나왔음에도 실제 거래에서의 성과와 괴리가 많이 발생하는 것을 의미합니다. 한마디로 쉽게 설명해서 과거차트에 지표의 시그널을 끼워 맞추기식인 것이죠. 정말 과최적화가 심한 지표들의 경우 몇천만%의 수익이 단기간에 나오지만 MDD가 -80%가 넘는 등 그런 심각한 괴리율을 보이기 때문에 시장에서 전혀 사용을 할 수가 없게 되어버립니다. 우선 과최적화인지 아닌지를 확인해보려면 2가지 과정으로 나누어서 검토해보셔야하는데 백테스팅과 실제 거래에서 차이가 나는 부분이 있다면 그 부분 때문에 발생하는 문제인지, 혹은 백테스팅과 실제 거래에서의 차이는 없는데 과거에는 순익같은 성과.. 2021. 6. 16. 이전 1 다음
