과최적화란 백테스팅(시뮬레이션, 과거차트에서의 수익률 검증)에서 수익이나 승률, 손익비 등 기타 금융공학 수치들의 성과가 매우 높게 나왔음에도 실제 거래에서의 성과와 괴리가 많이 발생하는 것을 의미합니다.
한마디로 쉽게 설명해서 과거차트에 지표의 시그널을 끼워 맞추기식인 것이죠.
정말 과최적화가 심한 지표들의 경우 몇천만%의 수익이 단기간에 나오지만 MDD가 -80%가 넘는 등 그런 심각한 괴리율을 보이기 때문에 시장에서 전혀 사용을 할 수가 없게 되어버립니다.
우선 과최적화인지 아닌지를 확인해보려면 2가지 과정으로 나누어서 검토해보셔야하는데
백테스팅과 실제 거래에서 차이가 나는 부분이 있다면 그 부분 때문에 발생하는 문제인지, 혹은 백테스팅과 실제 거래에서의 차이는 없는데 과거에는 순익같은 성과가 좋게 나왔지만 실전 거래에서 들어가면 성과가 낮게 나오는것인지를 확인 해 보셔야 합니다.
그렇다면 과거의 수익률과 왜 괴리가 발생하여 과최적화 현상이 나타나는 것일까요?
이유는 간단합니다. 시장은 살아숨쉬는 생물체급으로 1초마다 패턴이 변화하며 주가와 거래량, 수급 모든 것이 고정적이지 않기 때문에 캔들데이터 또한 같을수가 없어 과거의 데이터로 미래를 예측하기엔 수 많은 변수가 존재하기 때문입니다. 만약 백테스팅과 실제 거래에서 변화가 없다가 갑작스럽게 지표의 성과가 매우 떨어진다면 그것은 과최적화보다는 시장의 특성이 변화된 것인지 아닌지를 따져보셔야 합니다.
실제 코로나 전 후로 주식 시장의 판도와 특성이 완전히 바뀌어 월가 순위권 펀드들조차 엄청난 손실을 기록했습니다. 현존 기술력으로는 미래에 어떤 악재나 호재로 시장이 변화할지는 그 누구도 알 수 없습니다. 이것은 시스템트레이딩을 사용하는 사람이나, 손매매로 기술적분석을 통해 트레이딩을 하는 사람이나 모두 피할 수 없는 숙명이자 리스크인셈이죠. 그런 점 때문에 아쉽게도 시장에서 영원한 승자는 있을 수 없다고 생각합니다.
과최적화를 확인하는 방법은 사실 기준점을 정하기에 매우 애매하지만 가장 대표적인 방법으로 말씀을 드리겠습니다.
1. 전진분석 ( A타입: 고정방식 / B타입: 롤링방식 )
2. 다른 시간주기 테스트 ( 기존 전략이 4시간 전략일 경우 1시간봉에도 적용을 해보고 250분에도 적용을 해보는 방법)
3. 전략을 단순하게 작성 (#매우 중요 / 필터링 조건부, 익절 조건부, 손절 조건부 등 조건부가 많이 붙을수록 과최적화 확률은 배가 된다고 보시면 됩니다.)
4. 변수갯수 최대3개 이상 넘기지 않기 (##매우중요 / 변수가 많을수록 조건부가 많아진다는 뜻이니 끼워맞추기식 전략이 되겠죠?)
5. 종가봉, 시가봉에 진입/청산하지 않기 (###매우중요 / 뉴스캔들 (악재, 급등 등) 발생할시에 역추세를 타게된다면 생각만해도 끔찍하겠죠? 특히 이러한 지표들은 선물거래시에 매우 빠르게 원금을 증발시킵니다.)
사진을 보시는바와 같이 과거 수익률이 2년간 496만%의 순익을 기록하였습니다. 하지만 최근 비트코인이 하락하면서 최대손실폭(MDD)이 -68.06%를 기록하였는데 여러분들은 아셔야할 사실에 내가 만약 100%의 수익을 벌었다고 해도 -68.06%의 MDD를 기록했다는 가정시 결국 32%의 시드만 남은 셈이고,
이것이 만약 복리로 손실이 발생하였다면 최초 원금보다 낮아질수도 있기에 우리는 시스템트레이딩시 과최적화의 오류라는 함정에 빠지지 않아야합니다.
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